Descripción de asignaturas optativas a ofrecerse por el dECON en 2019

Big Data, Aprendizaje y Minería de Datos (herramientas para economistas) (en acuerdo con el BCU)
Prof. Walter Sosa Escudero
Conceptos básicos: introducción al paradigma de ciencia de datos y sus relaciones con los roles estándar de la estadístia y la econometría. Regresión para la predicción: modelos lineales y linealizables, polinomios, bases. Complejidad y regresión: el trade-off sesgo y varianza, overfit, validación cruzada, hiperparámetros y aprendizaje, LASSO y ridge. Clasificación: regresión logística y vecinos cercanos, análisis ROC, árboles decisorios, bosques aleatorios, bootstrap, bagging y boosting. Aprendizaje no supervisado: dimensionalidad, componentes principales y factores, clústers jerárquicos y no jerárquicos. Breve introducción a support vector machines, redes neuronales y deep learning.

Comercio internacional
Profs. Manuel Flores, Enrique Gilles y Marcel Vaillant
Teorías de las ventajas comparativas: presentación del fenómeno y las líneas de explicación fundamental, construcción de un  modelo general, ganancias de comercio, ventajas comparativas y especialización, efectos distributivos, tres teorías de las VC, política comercial en país pequeño y país grande. Nuevos modelos: nuevos modelos de comercio (oligopolio), política comercial estratégica, modelo centro periferia a la Krugman, nuevos fenómenos de la especialización. Modelos con heterogeneidad de firmas: heterogeneidad de empresas a la Melitz, Modelo de Eaton y Kortum, modelos gravitatorios.

Econometría de datos de panel
Profs. Fernando Borraz, Christine Pinto y Graciela Sanroman
Método generalizado de los momentos: expectativas condicionales y predictores lineales, método de los momentos, método generalizado de los momentos: formulación general, ejemplos: MC2E y estructura de covarianzas, contrastes de restricciones de sobre-identificación, instrumentos óptimos en modelos condicionales. Modelos lineales para datos de panel (estáticos y dinámicos). Duration analysis: Hazard functions, identificarion and estimation of duration models with single-spell data, identification and estimation of duration models with multi-spell data Quantile regression for panel data: review of linear quantile regression, quantile regression for fixed effect models, examples. Unbalanced panel data: simple, selection vs. attrition, fixed effects models with unbalanced panel, testing and correcting simple selection and attrition, pseudopanels. Modelos de elección discreta y variable dependiente limitada: modelos de elección discreta en datos de corte transversal, problemas en los modelos de elección discreta, modelos de elección discreta para datos de panel, modelos de variable truncada y censurada para datos de panel, modelos de selectividad. Variables de conteo: regresiones Poisson, Binomial y Binomial Negativa, problemas de endogeneidad en modelos para variables de conteo, modelos para datos de panel.

Economía de la Discriminación
Prof. Marisa Bucheli
Modelos económicos de discriminación y evidencias en América Latina y Uruguay. Evidencia de discriminación: el uso de experimentos. Diferencias de género en preferencias y factores pre-mercado. La naturaleza de las diferencias: prejuicio o discriminación estadística. Estudios de discriminación en distintos ámbitos. Políticas: cuotas en el ámbito político.

Economía de las Instituciones
Profs. Mario Bergara y Leandro Zipitría
Conceptos básicos del análisis institucional. Marco institucional y políticas públicas. Diseño organizacional de las instituciones regulatorias. Financiamiento y costos de transacción Empresas, empleo y tercerizaciones. Instituciones, restricciones financieras y bancarrota. El impacto de las instituciones sobre el desarrollo. Tipos de instituciones. El impacto de las decisiones sobre la política. Instituciones y desempeño microeconómico.

Economía Política
Prof. Alvaro Forteza
Preferencias e instituciones: un problema de política general; restringiendo las preferencias; restringiendo las instituciones. La competencia electoral: un modelo simple de finanzas públicas; competencia electoral a la Downs; equilibrios de votante mediano; votación probabilística, lobbies. Coherencia temporal y credibilidad: reglas vs discreción; políticas monetarias y cambiarias; políticas fiscales. Política de la redistribución: política de los “intereses generales; el modelo de Meltzer y Richard; política de los “intereses particulares”; grupos de interés, lobbies y competencia electoral; discrecionalidad y exceso de distorsiones en el Estado Benefactor. Agencia: competencia electoral eficiente e ineficiente; capacidad de hacer cumplir, verificar y observar las políticas; elecciones y rendición de cuentas; elecciones y selección del político más competente; selección e incentivos en agencia política, separación de poderes y checks and balances

Economía política del desarrollo
Prof. Gabriel Katz
Introducción. Capacidad estatal y desarrollo económico. Desarrollo de largo plazo. Estados fallidos. Esclerosis institucional. Democratización. Desigualdad, redistribución y sus consecuencias para la performance económica de largo plazo. Derechos de propiedad. Cultura y desarrollo económico. Conclusiones

Modelo de equilibrio general computables para el análisis de políticas
Prof. Carmen Estrades
Estructura de los modelos de equilibrio general computable. Tipos de modelos existentes. Requerimientos de datos: matriz de contabilidad social. Elasticidades. Diseño de escenarios de simulación relacionados a problemas de política en el marco de modelos de equilibrio general computable. Aspectos teóricos y aplicaciones usando el software GAMS.

Modelos econométricos dinámicos
Profs. Dante Amengual, Fernando Borraz y Elizabeth Bucacos
Modelos multivariantes estacionarios: modelos de vectores autorregresivos (VAR);  identificación, modelos de vectores autorregresivos estructurales (SVAR); causalidad; funciones de impulso respuesta (FIR) y descomposición de varianzas (DV); exogeneidad. Modelos multivariantes no estacionarios: cointegración; pruebas de cointegración; mecanismo de corrección de errores. Desarrollos recientes en modelos multivariantes estacionarios, especificación, estimación y aplicaciones: modelos de vectores autorregresivos con factores aumentados (FAVAR); modelos panel VAR (pVAR). Inferencia con observaciones dependientes: métodos de estimación, identificación, propiedades asintóticas de los extremum estimators y pseudo-ML, eficiencia, pruebas de hipótesis clásicas, contrastes de especificación. Estimación de modelos de regresión de series temporales: modelos autorregresivos, raíces unitarias y cointegración, modelos dinámicos de regresión, heteroscedasticidad y autocorrelación.

Organización industrial
Profs. Walter García-Fontes y Jorge Ponce
Introducción: mercados, estrategias, organización industrial y bienestar social. Firmas, consumidores y mercados. Monopolio. Competencia imperfecta estática. Competencia imperfecta dinámica. Diferenciación de productos. Estrategias de mercadeo. Inercia de consumidores. Precios en grupo y personalizados. Menú de precios. Discriminación intertemporal de precios. Empaquetado. Información asimétrica, señales de precio y publicidad. Herramientas de marketing para bienes de experiencia. Cárteles y colusión tácita. Fusiones horizontales. Empresas instaladas estratégicas y entrada. Mercados verticalmente relacionados. Innovación e I+D. Propiedad intelectual.

Teoría de contratos y agencia
Prof. Mario Bergara
Introducción a la teoría de contratos. Diseño de mecanismos: revelación, implementación y modelos dinámicos. Riesgo moral. Relación de agencia de largo plazo. Teoría de la firma y contratos incompletos.

Teoría de juegos
Prof. Juan Pereyra
Teoría de la utilidad esperada. Juegos de información perfecta: inducción hacia atrás, el conocimiento común de la racionalidad, definiciones de juego, estrategias conductistas. Juegos de movidas simultáneas: teorema de la dominación, estrategias mixtas, estrategias racionalizables, eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas. Equilibro de Nash. Información incompleta: equilibrio de Nash bayesiano, subastas. Juegos dinámicos: equilibrio perfecto por subjuegos, juegos repetidos, el teorema del pueblo. Juegos dinámicos con información incompleta: equilibrio bayesiano perfecto, modelos de señalización, transmisión estratégica de información.

Teoría del Crecimiento Económico
Prof. Guzmán Ourens
Introducción. Contrastando el modelo de Solo con los datos. Convergencia. Modelo de Ramsey-Cass-Koopmans. Teoría de la inversión. Modelo AK. Capital humano. Crecimiento en contexto internacional.

Diseño de Mercados y Teoría de Matching
Profs. Federico Echenique y Juan Pereyra
Diseño de mercados y sus aplicaciones; school choise, mercados de trabajo, housing markets, intercambio de riñones. Modelo de matching sin utilidad transferible. Incentivos y manipulación. Aplicaciones: el problema de los médicos y los hospitales, matching en distritos de escuelas públicas, la elección entre justicia (estabilidad) y eficiencia. Pseudomercados: el modelo Walrasiano y el de Hylland y Zeckhauser, compatibilidad entre justicia y eficiencia. Matching con utilidad transferible. Aplicaciones: estimación y testeo de modelos econométricos de matching, la elección discreta extendida a los modelos de matching.

Descripción de asignaturas optativas a ofrecerse por el dECON en 2019

Big Data, Aprendizaje y Minería de Datos (herramientas para economistas) (en acuerdo con el BCU)
Prof. Walter Sosa Escudero
Conceptos básicos: introducción al paradigma de ciencia de datos y sus relaciones con los roles estándar de la estadístia y la econometría. Regresión para la predicción: modelos lineales y linealizables, polinomios, bases. Complejidad y regresión: el trade-off sesgo y varianza, overfit, validación cruzada, hiperparámetros y aprendizaje, LASSO y ridge. Clasificación: regresión logística y vecinos cercanos, análisis ROC, árboles decisorios, bosques aleatorios, bootstrap, bagging y boosting. Aprendizaje no supervisado: dimensionalidad, componentes principales y factores, clústers jerárquicos y no jerárquicos. Breve introducción a support vector machines, redes neuronales y deep learning.

Comercio internacional
Profs. Manuel Flores, Enrique Gilles y Marcel Vaillant
Teorías de las ventajas comparativas: presentación del fenómeno y las líneas de explicación fundamental, construcción de un  modelo general, ganancias de comercio, ventajas comparativas y especialización, efectos distributivos, tres teorías de las VC, política comercial en país pequeño y país grande. Nuevos modelos: nuevos modelos de comercio (oligopolio), política comercial estratégica, modelo centro periferia a la Krugman, nuevos fenómenos de la especialización. Modelos con heterogeneidad de firmas: heterogeneidad de empresas a la Melitz, Modelo de Eaton y Kortum, modelos gravitatorios.

Econometría de datos de panel
Profs. Fernando Borraz, Christine Pinto y Graciela Sanroman
Método generalizado de los momentos: expectativas condicionales y predictores lineales, método de los momentos, método generalizado de los momentos: formulación general, ejemplos: MC2E y estructura de covarianzas, contrastes de restricciones de sobre-identificación, instrumentos óptimos en modelos condicionales. Modelos lineales para datos de panel (estáticos y dinámicos). Duration analysis: Hazard functions, identificarion and estimation of duration models with single-spell data, identification and estimation of duration models with multi-spell data Quantile regression for panel data: review of linear quantile regression, quantile regression for fixed effect models, examples. Unbalanced panel data: simple, selection vs. attrition, fixed effects models with unbalanced panel, testing and correcting simple selection and attrition, pseudopanels. Modelos de elección discreta y variable dependiente limitada: modelos de elección discreta en datos de corte transversal, problemas en los modelos de elección discreta, modelos de elección discreta para datos de panel, modelos de variable truncada y censurada para datos de panel, modelos de selectividad. Variables de conteo: regresiones Poisson, Binomial y Binomial Negativa, problemas de endogeneidad en modelos para variables de conteo, modelos para datos de panel.

Economía de la Discriminación
Prof. Marisa Bucheli
Modelos económicos de discriminación y evidencias en América Latina y Uruguay. Evidencia de discriminación: el uso de experimentos. Diferencias de género en preferencias y factores pre-mercado. La naturaleza de las diferencias: prejuicio o discriminación estadística. Estudios de discriminación en distintos ámbitos. Políticas: cuotas en el ámbito político.

Economía de las Instituciones
Profs. Mario Bergara y Leandro Zipitría
Conceptos básicos del análisis institucional. Marco institucional y políticas públicas. Diseño organizacional de las instituciones regulatorias. Financiamiento y costos de transacción Empresas, empleo y tercerizaciones. Instituciones, restricciones financieras y bancarrota. El impacto de las instituciones sobre el desarrollo. Tipos de instituciones. El impacto de las decisiones sobre la política. Instituciones y desempeño microeconómico.

Economía Política
Prof. Alvaro Forteza
Preferencias e instituciones: un problema de política general; restringiendo las preferencias; restringiendo las instituciones. La competencia electoral: un modelo simple de finanzas públicas; competencia electoral a la Downs; equilibrios de votante mediano; votación probabilística, lobbies. Coherencia temporal y credibilidad: reglas vs discreción; políticas monetarias y cambiarias; políticas fiscales. Política de la redistribución: política de los “intereses generales; el modelo de Meltzer y Richard; política de los “intereses particulares”; grupos de interés, lobbies y competencia electoral; discrecionalidad y exceso de distorsiones en el Estado Benefactor. Agencia: competencia electoral eficiente e ineficiente; capacidad de hacer cumplir, verificar y observar las políticas; elecciones y rendición de cuentas; elecciones y selección del político más competente; selección e incentivos en agencia política, separación de poderes y checks and balances

Economía política del desarrollo
Prof. Gabriel Katz
Introducción. Capacidad estatal y desarrollo económico. Desarrollo de largo plazo. Estados fallidos. Esclerosis institucional. Democratización. Desigualdad, redistribución y sus consecuencias para la performance económica de largo plazo. Derechos de propiedad. Cultura y desarrollo económico. Conclusiones

Modelo de equilibrio general computables para el análisis de políticas
Prof. Carmen Estrades
Estructura de los modelos de equilibrio general computable. Tipos de modelos existentes. Requerimientos de datos: matriz de contabilidad social. Elasticidades. Diseño de escenarios de simulación relacionados a problemas de política en el marco de modelos de equilibrio general computable. Aspectos teóricos y aplicaciones usando el software GAMS.

Modelos econométricos dinámicos
Profs. Dante Amengual, Fernando Borraz y Elizabeth Bucacos
Modelos multivariantes estacionarios: modelos de vectores autorregresivos (VAR);  identificación, modelos de vectores autorregresivos estructurales (SVAR); causalidad; funciones de impulso respuesta (FIR) y descomposición de varianzas (DV); exogeneidad. Modelos multivariantes no estacionarios: cointegración; pruebas de cointegración; mecanismo de corrección de errores. Desarrollos recientes en modelos multivariantes estacionarios, especificación, estimación y aplicaciones: modelos de vectores autorregresivos con factores aumentados (FAVAR); modelos panel VAR (pVAR). Inferencia con observaciones dependientes: métodos de estimación, identificación, propiedades asintóticas de los extremum estimators y pseudo-ML, eficiencia, pruebas de hipótesis clásicas, contrastes de especificación. Estimación de modelos de regresión de series temporales: modelos autorregresivos, raíces unitarias y cointegración, modelos dinámicos de regresión, heteroscedasticidad y autocorrelación.

Organización industrial
Profs. Walter García-Fontes y Jorge Ponce
Introducción: mercados, estrategias, organización industrial y bienestar social. Firmas, consumidores y mercados. Monopolio. Competencia imperfecta estática. Competencia imperfecta dinámica. Diferenciación de productos. Estrategias de mercadeo. Inercia de consumidores. Precios en grupo y personalizados. Menú de precios. Discriminación intertemporal de precios. Empaquetado. Información asimétrica, señales de precio y publicidad. Herramientas de marketing para bienes de experiencia. Cárteles y colusión tácita. Fusiones horizontales. Empresas instaladas estratégicas y entrada. Mercados verticalmente relacionados. Innovación e I+D. Propiedad intelectual.

Teoría de contratos y agencia
Prof. Mario Bergara
Introducción a la teoría de contratos. Diseño de mecanismos: revelación, implementación y modelos dinámicos. Riesgo moral. Relación de agencia de largo plazo. Teoría de la firma y contratos incompletos.

Teoría de juegos
Prof. Juan Pereyra
Teoría de la utilidad esperada. Juegos de información perfecta: inducción hacia atrás, el conocimiento común de la racionalidad, definiciones de juego, estrategias conductistas. Juegos de movidas simultáneas: teorema de la dominación, estrategias mixtas, estrategias racionalizables, eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas. Equilibro de Nash. Información incompleta: equilibrio de Nash bayesiano, subastas. Juegos dinámicos: equilibrio perfecto por subjuegos, juegos repetidos, el teorema del pueblo. Juegos dinámicos con información incompleta: equilibrio bayesiano perfecto, modelos de señalización, transmisión estratégica de información.

Teoría del Crecimiento Económico
Prof. Guzmán Ourens
Introducción. Contrastando el modelo de Solo con los datos. Convergencia. Modelo de Ramsey-Cass-Koopmans. Teoría de la inversión. Modelo AK. Capital humano. Crecimiento en contexto internacional.

Diseño de Mercados y Teoría de Matching
Profs. Federico Echenique y Juan Pereyra
Diseño de mercados y sus aplicaciones; school choise, mercados de trabajo, housing markets, intercambio de riñones. Modelo de matching sin utilidad transferible. Incentivos y manipulación. Aplicaciones: el problema de los médicos y los hospitales, matching en distritos de escuelas públicas, la elección entre justicia (estabilidad) y eficiencia. Pseudomercados: el modelo Walrasiano y el de Hylland y Zeckhauser, compatibilidad entre justicia y eficiencia. Matching con utilidad transferible. Aplicaciones: estimación y testeo de modelos econométricos de matching, la elección discreta extendida a los modelos de matching.