Descripción de asignaturas optativas a ofrecerse por el dECON en 2019

Big Data, Aprendizaje y Minería de Datos (herramientas para economistas) (en acuerdo con el BCU)
Prof. Walter Sosa Escudero
Conceptos básicos: introducción al paradigma de ciencia de datos y sus relaciones con los roles estándar de la estadístia y la econometría. Regresión para la predicción: modelos lineales y linealizables, polinomios, bases. Complejidad y regresión: el trade-off sesgo y varianza, overfit, validación cruzada, hiperparámetros y aprendizaje, LASSO y ridge. Clasificación: regresión logística y vecinos cercanos, análisis ROC, árboles decisorios, bosques aleatorios, bootstrap, bagging y boosting. Aprendizaje no supervisado: dimensionalidad, componentes principales y factores, clústers jerárquicos y no jerárquicos. Breve introducción a support vector machines, redes neuronales y deep learning.

Comercio internacional
Profs. Manuel Flores, Enrique Gilles y Marcel Vaillant
Teorías de las ventajas comparativas: presentación del fenómeno y las líneas de explicación fundamental, construcción de un  modelo general, ganancias de comercio, ventajas comparativas y especialización, efectos distributivos, tres teorías de las VC, política comercial en país pequeño y país grande. Nuevos modelos: nuevos modelos de comercio (oligopolio), política comercial estratégica, modelo centro periferia a la Krugman, nuevos fenómenos de la especialización. Modelos con heterogeneidad de firmas: heterogeneidad de empresas a la Melitz, Modelo de Eaton y Kortum, modelos gravitatorios.

Econometría de datos de panel
Profs. Fernando Borraz, Christine Pinto y Graciela Sanroman
Método generalizado de los momentos: expectativas condicionales y predictores lineales, método de los momentos, método generalizado de los momentos: formulación general, ejemplos: MC2E y estructura de covarianzas, contrastes de restricciones de sobre-identificación, instrumentos óptimos en modelos condicionales. Modelos lineales para datos de panel (estáticos y dinámicos). Duration analysis: Hazard functions, identificarion and estimation of duration models with single-spell data, identification and estimation of duration models with multi-spell data Quantile regression for panel data: review of linear quantile regression, quantile regression for fixed effect models, examples. Unbalanced panel data: simple, selection vs. attrition, fixed effects models with unbalanced panel, testing and correcting simple selection and attrition, pseudopanels. Modelos de elección discreta y variable dependiente limitada: modelos de elección discreta en datos de corte transversal, problemas en los modelos de elección discreta, modelos de elección discreta para datos de panel, modelos de variable truncada y censurada para datos de panel, modelos de selectividad. Variables de conteo: regresiones Poisson, Binomial y Binomial Negativa, problemas de endogeneidad en modelos para variables de conteo, modelos para datos de panel.

Economía del Arte y la Cultura
Profs. Carlos Casacuberta y Máximo Rossi
Antecedentes y definiciones. Demanda. Oferta de obra artística. Empresas en el sector artístico y cultural, modelos de comportamiento. Mercados de bienes culturales. Economía de la propiedad intelectual. Economía de las emisoras. Políticas públicas y subsidios al arte y la cultura, incentivos y financiamiento. Patrimonio y valuación.

Economía de la Discriminación
Prof. Marisa Bucheli
Modelos económicos de discriminación y evidencias en América Latina y Uruguay. Evidencia de discriminación: el uso de experimentos. Diferencias de género en preferencias y factores pre-mercado. La naturaleza de las diferencias: prejuicio o discriminación estadística. Estudios de discriminación en distintos ámbitos. Políticas: cuotas en el ámbito político.

Economía de las Instituciones
Profs. Mario Bergara y Leandro Zipitría
Conceptos básicos del análisis institucional. Marco institucional y políticas públicas. Diseño organizacional de las instituciones regulatorias. Financiamiento y costos de transacción Empresas, empleo y tercerizaciones. Instituciones, restricciones financieras y bancarrota. El impacto de las instituciones sobre el desarrollo. Tipos de instituciones. El impacto de las decisiones sobre la política. Instituciones y desempeño microeconómico.

Economía Política
Prof. Alvaro Forteza
Preferencias e instituciones: un problema de política general; restringiendo las preferencias; restringiendo las instituciones. La competencia electoral: un modelo simple de finanzas públicas; competencia electoral a la Downs; equilibrios de votante mediano; votación probabilística, lobbies. Coherencia temporal y credibilidad: reglas vs discreción; políticas monetarias y cambiarias; políticas fiscales. Política de la redistribución: política de los “intereses generales; el modelo de Meltzer y Richard; política de los “intereses particulares”; grupos de interés, lobbies y competencia electoral; discrecionalidad y exceso de distorsiones en el Estado Benefactor. Agencia: competencia electoral eficiente e ineficiente; capacidad de hacer cumplir, verificar y observar las políticas; elecciones y rendición de cuentas; elecciones y selección del político más competente; selección e incentivos en agencia política, separación de poderes y checks and balances

Economía política del desarrollo
Prof. Gabriel Katz
Introducción. Capacidad estatal y desarrollo económico. Desarrollo de largo plazo. Estados fallidos. Esclerosis institucional. Democratización. Desigualdad, redistribución y sus consecuencias para la performance económica de largo plazo. Derechos de propiedad. Cultura y desarrollo económico. Conclusiones

Economía y Política Monetaria
Prof. Gerardo Licandro
Dinero en equilibrio general. Dinero y finanzas públicas. Efectos reales de la política monetaria. Política discrecionaria e inconsistencia temporal. El principio de delegación, reputación, cláusula de escape e instituciones monetarias. Imperfecciones en el mercado de crédito y el canal crediticio de la política monetaria, corridas bancarias, racionamiento del crédito, el canal crediticio. Reglas e instrumentos de política monetaria: en economía cerrada, en economía abierta. Metas de inflación y estabilidad financiera

Modelo de equilibrio general computables para el análisis de políticas
Prof. Carmen Estrades
Estructura de los modelos de equilibrio general computable. Tipos de modelos existentes. Requerimientos de datos: matriz de contabilidad social. Elasticidades. Diseño de escenarios de simulación relacionados a problemas de política en el marco de modelos de equilibrio general computable. Aspectos teóricos y aplicaciones usando el software GAMS.

Modelos econométricos dinámicos
Profs. Dante Amengual, Fernando Borraz y Elizabeth Bucacos
Modelos multivariantes estacionarios: modelos de vectores autorregresivos (VAR);  identificación, modelos de vectores autorregresivos estructurales (SVAR); causalidad; funciones de impulso respuesta (FIR) y descomposición de varianzas (DV); exogeneidad. Modelos multivariantes no estacionarios: cointegración; pruebas de cointegración; mecanismo de corrección de errores. Desarrollos recientes en modelos multivariantes estacionarios, especificación, estimación y aplicaciones: modelos de vectores autorregresivos con factores aumentados (FAVAR); modelos panel VAR (pVAR). Inferencia con observaciones dependientes: métodos de estimación, identificación, propiedades asintóticas de los extremum estimators y pseudo-ML, eficiencia, pruebas de hipótesis clásicas, contrastes de especificación. Estimación de modelos de regresión de series temporales: modelos autorregresivos, raíces unitarias y cointegración, modelos dinámicos de regresión, heteroscedasticidad y autocorrelación.

Organización industrial
Profs. Walter García-Fontes y Jorge Ponce
Introducción: mercados, estrategias, organización industrial y bienestar social. Firmas, consumidores y mercados. Monopolio. Competencia imperfecta estática. Competencia imperfecta dinámica. Diferenciación de productos. Estrategias de mercadeo. Inercia de consumidores. Precios en grupo y personalizados. Menú de precios. Discriminación intertemporal de precios. Empaquetado. Información asimétrica, señales de precio y publicidad. Herramientas de marketing para bienes de experiencia. Cárteles y colusión tácita. Fusiones horizontales. Empresas instaladas estratégicas y entrada. Mercados verticalmente relacionados. Innovación e I+D. Propiedad intelectual.

Teoría de contratos y agencia
Prof. Mario Bergara
Introducción a la teoría de contratos. Diseño de mecanismos: revelación, implementación y modelos dinámicos. Riesgo moral. Relación de agencia de largo plazo. Teoría de la firma y contratos incompletos.

Teoría de juegos
Prof. Juan Pereyra
Teoría de la utilidad esperada. Juegos de información perfecta: inducción hacia atrás, el conocimiento común de la racionalidad, definiciones de juego, estrategias conductistas. Juegos de movidas simultáneas: teorema de la dominación, estrategias mixtas, estrategias racionalizables, eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas. Equilibro de Nash. Información incompleta: equilibrio de Nash bayesiano, subastas. Juegos dinámicos: equilibrio perfecto por subjuegos, juegos repetidos, el teorema del pueblo. Juegos dinámicos con información incompleta: equilibrio bayesiano perfecto, modelos de señalización, transmisión estratégica de información.

Teoría del Crecimiento Económico
Prof. Guzmán Ourens
Introducción. Contrastando el modelo de Solo con los datos. Convergencia. Modelo de Ramsey-Cass-Koopmans. Teoría de la inversión. Modelo AK. Capital humano. Crecimiento en contexto internacional.

Diseño de Mercados y Teoría de Matching
Profs. Federico Echenique y Juan Pereyra
Diseño de mercados y sus aplicaciones; school choise, mercados de trabajo, housing markets, intercambio de riñones. Modelo de matching sin utilidad transferible. Incentivos y manipulación. Aplicaciones: el problema de los médicos y los hospitales, matching en distritos de escuelas públicas, la elección entre justicia (estabilidad) y eficiencia. Pseudomercados: el modelo Walrasiano y el de Hylland y Zeckhauser, compatibilidad entre justicia y eficiencia. Matching con utilidad transferible. Aplicaciones: estimación y testeo de modelos econométricos de matching, la elección discreta extendida a los modelos de matching.

Descripción de asignaturas optativas a ofrecerse por el dECON en 2019

Big Data, Aprendizaje y Minería de Datos (herramientas para economistas) (en acuerdo con el BCU)
Prof. Walter Sosa Escudero
Conceptos básicos: introducción al paradigma de ciencia de datos y sus relaciones con los roles estándar de la estadístia y la econometría. Regresión para la predicción: modelos lineales y linealizables, polinomios, bases. Complejidad y regresión: el trade-off sesgo y varianza, overfit, validación cruzada, hiperparámetros y aprendizaje, LASSO y ridge. Clasificación: regresión logística y vecinos cercanos, análisis ROC, árboles decisorios, bosques aleatorios, bootstrap, bagging y boosting. Aprendizaje no supervisado: dimensionalidad, componentes principales y factores, clústers jerárquicos y no jerárquicos. Breve introducción a support vector machines, redes neuronales y deep learning.

Comercio internacional
Profs. Manuel Flores, Enrique Gilles y Marcel Vaillant
Teorías de las ventajas comparativas: presentación del fenómeno y las líneas de explicación fundamental, construcción de un  modelo general, ganancias de comercio, ventajas comparativas y especialización, efectos distributivos, tres teorías de las VC, política comercial en país pequeño y país grande. Nuevos modelos: nuevos modelos de comercio (oligopolio), política comercial estratégica, modelo centro periferia a la Krugman, nuevos fenómenos de la especialización. Modelos con heterogeneidad de firmas: heterogeneidad de empresas a la Melitz, Modelo de Eaton y Kortum, modelos gravitatorios.

Econometría de datos de panel
Profs. Fernando Borraz, Christine Pinto y Graciela Sanroman
Método generalizado de los momentos: expectativas condicionales y predictores lineales, método de los momentos, método generalizado de los momentos: formulación general, ejemplos: MC2E y estructura de covarianzas, contrastes de restricciones de sobre-identificación, instrumentos óptimos en modelos condicionales. Modelos lineales para datos de panel (estáticos y dinámicos). Duration analysis: Hazard functions, identificarion and estimation of duration models with single-spell data, identification and estimation of duration models with multi-spell data Quantile regression for panel data: review of linear quantile regression, quantile regression for fixed effect models, examples. Unbalanced panel data: simple, selection vs. attrition, fixed effects models with unbalanced panel, testing and correcting simple selection and attrition, pseudopanels. Modelos de elección discreta y variable dependiente limitada: modelos de elección discreta en datos de corte transversal, problemas en los modelos de elección discreta, modelos de elección discreta para datos de panel, modelos de variable truncada y censurada para datos de panel, modelos de selectividad. Variables de conteo: regresiones Poisson, Binomial y Binomial Negativa, problemas de endogeneidad en modelos para variables de conteo, modelos para datos de panel.

Economía del Arte y la Cultura
Profs. Carlos Casacuberta y Máximo Rossi
Antecedentes y definiciones. Demanda. Oferta de obra artística. Empresas en el sector artístico y cultural, modelos de comportamiento. Mercados de bienes culturales. Economía de la propiedad intelectual. Economía de las emisoras. Políticas públicas y subsidios al arte y la cultura, incentivos y financiamiento. Patrimonio y valuación.

Economía de la Discriminación
Prof. Marisa Bucheli
Modelos económicos de discriminación y evidencias en América Latina y Uruguay. Evidencia de discriminación: el uso de experimentos. Diferencias de género en preferencias y factores pre-mercado. La naturaleza de las diferencias: prejuicio o discriminación estadística. Estudios de discriminación en distintos ámbitos. Políticas: cuotas en el ámbito político.

Economía de las Instituciones
Profs. Mario Bergara y Leandro Zipitría
Conceptos básicos del análisis institucional. Marco institucional y políticas públicas. Diseño organizacional de las instituciones regulatorias. Financiamiento y costos de transacción Empresas, empleo y tercerizaciones. Instituciones, restricciones financieras y bancarrota. El impacto de las instituciones sobre el desarrollo. Tipos de instituciones. El impacto de las decisiones sobre la política. Instituciones y desempeño microeconómico.

Economía Política
Prof. Alvaro Forteza
Preferencias e instituciones: un problema de política general; restringiendo las preferencias; restringiendo las instituciones. La competencia electoral: un modelo simple de finanzas públicas; competencia electoral a la Downs; equilibrios de votante mediano; votación probabilística, lobbies. Coherencia temporal y credibilidad: reglas vs discreción; políticas monetarias y cambiarias; políticas fiscales. Política de la redistribución: política de los “intereses generales; el modelo de Meltzer y Richard; política de los “intereses particulares”; grupos de interés, lobbies y competencia electoral; discrecionalidad y exceso de distorsiones en el Estado Benefactor. Agencia: competencia electoral eficiente e ineficiente; capacidad de hacer cumplir, verificar y observar las políticas; elecciones y rendición de cuentas; elecciones y selección del político más competente; selección e incentivos en agencia política, separación de poderes y checks and balances

Economía política del desarrollo
Prof. Gabriel Katz
Introducción. Capacidad estatal y desarrollo económico. Desarrollo de largo plazo. Estados fallidos. Esclerosis institucional. Democratización. Desigualdad, redistribución y sus consecuencias para la performance económica de largo plazo. Derechos de propiedad. Cultura y desarrollo económico. Conclusiones

Economía y Política Monetaria
Prof. Gerardo Licandro
Dinero en equilibrio general. Dinero y finanzas públicas. Efectos reales de la política monetaria. Política discrecionaria e inconsistencia temporal. El principio de delegación, reputación, cláusula de escape e instituciones monetarias. Imperfecciones en el mercado de crédito y el canal crediticio de la política monetaria, corridas bancarias, racionamiento del crédito, el canal crediticio. Reglas e instrumentos de política monetaria: en economía cerrada, en economía abierta. Metas de inflación y estabilidad financiera

Modelo de equilibrio general computables para el análisis de políticas
Prof. Carmen Estrades
Estructura de los modelos de equilibrio general computable. Tipos de modelos existentes. Requerimientos de datos: matriz de contabilidad social. Elasticidades. Diseño de escenarios de simulación relacionados a problemas de política en el marco de modelos de equilibrio general computable. Aspectos teóricos y aplicaciones usando el software GAMS.

Modelos econométricos dinámicos
Profs. Dante Amengual, Fernando Borraz y Elizabeth Bucacos
Modelos multivariantes estacionarios: modelos de vectores autorregresivos (VAR);  identificación, modelos de vectores autorregresivos estructurales (SVAR); causalidad; funciones de impulso respuesta (FIR) y descomposición de varianzas (DV); exogeneidad. Modelos multivariantes no estacionarios: cointegración; pruebas de cointegración; mecanismo de corrección de errores. Desarrollos recientes en modelos multivariantes estacionarios, especificación, estimación y aplicaciones: modelos de vectores autorregresivos con factores aumentados (FAVAR); modelos panel VAR (pVAR). Inferencia con observaciones dependientes: métodos de estimación, identificación, propiedades asintóticas de los extremum estimators y pseudo-ML, eficiencia, pruebas de hipótesis clásicas, contrastes de especificación. Estimación de modelos de regresión de series temporales: modelos autorregresivos, raíces unitarias y cointegración, modelos dinámicos de regresión, heteroscedasticidad y autocorrelación.

Organización industrial
Profs. Walter García-Fontes y Jorge Ponce
Introducción: mercados, estrategias, organización industrial y bienestar social. Firmas, consumidores y mercados. Monopolio. Competencia imperfecta estática. Competencia imperfecta dinámica. Diferenciación de productos. Estrategias de mercadeo. Inercia de consumidores. Precios en grupo y personalizados. Menú de precios. Discriminación intertemporal de precios. Empaquetado. Información asimétrica, señales de precio y publicidad. Herramientas de marketing para bienes de experiencia. Cárteles y colusión tácita. Fusiones horizontales. Empresas instaladas estratégicas y entrada. Mercados verticalmente relacionados. Innovación e I+D. Propiedad intelectual.

Teoría de contratos y agencia
Prof. Mario Bergara
Introducción a la teoría de contratos. Diseño de mecanismos: revelación, implementación y modelos dinámicos. Riesgo moral. Relación de agencia de largo plazo. Teoría de la firma y contratos incompletos.

Teoría de juegos
Prof. Juan Pereyra
Teoría de la utilidad esperada. Juegos de información perfecta: inducción hacia atrás, el conocimiento común de la racionalidad, definiciones de juego, estrategias conductistas. Juegos de movidas simultáneas: teorema de la dominación, estrategias mixtas, estrategias racionalizables, eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas. Equilibro de Nash. Información incompleta: equilibrio de Nash bayesiano, subastas. Juegos dinámicos: equilibrio perfecto por subjuegos, juegos repetidos, el teorema del pueblo. Juegos dinámicos con información incompleta: equilibrio bayesiano perfecto, modelos de señalización, transmisión estratégica de información.

Teoría del Crecimiento Económico
Prof. Guzmán Ourens
Introducción. Contrastando el modelo de Solo con los datos. Convergencia. Modelo de Ramsey-Cass-Koopmans. Teoría de la inversión. Modelo AK. Capital humano. Crecimiento en contexto internacional.

Diseño de Mercados y Teoría de Matching
Profs. Federico Echenique y Juan Pereyra
Diseño de mercados y sus aplicaciones; school choise, mercados de trabajo, housing markets, intercambio de riñones. Modelo de matching sin utilidad transferible. Incentivos y manipulación. Aplicaciones: el problema de los médicos y los hospitales, matching en distritos de escuelas públicas, la elección entre justicia (estabilidad) y eficiencia. Pseudomercados: el modelo Walrasiano y el de Hylland y Zeckhauser, compatibilidad entre justicia y eficiencia. Matching con utilidad transferible. Aplicaciones: estimación y testeo de modelos econométricos de matching, la elección discreta extendida a los modelos de matching.