Descripción sintética de materias Diploma en Econometría

Diploma en Econometría / Descripción sintética de asignaturas

 

Microeconomía

Teoría del consumidor: preferencias, minimización del gasto, maximización de la utilidad, ecuación de Slutsky, excedente del consumidor, elasticidades. Teoría de la empresa: tecnología, maximización del beneficio, minimización de costos. Mercados: demanda y oferta, competencia perfecta, monopolio, oligopolio, competencia monopolística y otros modelos de competencia imperfecta. Equilibrio general y bienestar: condiciones de tangencia, condiciones de Pareto, bienes públicos y externalidades, derechos de propiedad y costos de transacción.

 

Macroeconomía

Introducción a la macroeconomía dinámica. El modelo de crecimiento de Solow-Swan. El modelo de generaciones solapadas. Introducción al control óptimo y el modelo de Ramsey en tiempo continuo. Introducción a la programación dinámica y al modelo de Ramsey en tiempo discreto. La teoría del ciclo real de los negocios.

 

Econometría

Principales modelos y métodos de estimación e inferencia en econometría: modelo de regresión lineal general con regresores independientes y endógenos; estimación Mínimos Cuadrados Ordinarios, Mínimos Cuadrados Generalizados, Máxima Verosimilitud, Método de los Momentos, Variables Instrumentales, Método Generalizado de los Momentos; inferencia en pequeñas muestras y asintótica y contrastes de especificación de los modelos. Modelos de elección discreta y variable dependiente limitada.

 

Econometría de Serie de Tiempo

Modelos univariantes estacionarios y no estacionarios. Evolutividad en el nivel de las series económicas. Tendencias deterministas y  aleatorias de raíces unitarias. Procesos integrados. Dependencia temporal y persistencia en series económicas. Contraste de raíces unitarias y representaciones tendenciales. Contrastes de raíces unitarias en las frecuencias estacionales. La función de predicción a largo plazo. Componentes inobservables. Modelos estructurales de series temporales. Análisis multivariante de series temporales y cointegración. Representación en términos de mecanismos de corrección del error.

 

Econometría

Principales modelos y métodos de estimación e inferencia en econometría: modelo de regresión lineal general con regresores independientes y endógenos; estimación Mínimos Cuadrados Ordinarios, Mínimos Cuadrados Generalizados, Máxima Verosimilitud, Método de los Momentos, Variables Instrumentales, Método Generalizado de los Momentos; inferencia en pequeñas muestras y asintótica y contrastes de especificación de los modelos. Modelos de elección discreta y variable dependiente limitada.

 

Métodos Econométricos para Evaluación de Políticas (*)

Causalidad y contrafactual: regresión y causalidad, el problema de evaluación de programas. Métodos de estimación experimentales. Método de estimación cuasi experimental matching basados en observables: propensity score, matching. Métodos de descomposición y regresiones cuantílicas: Oaxaca-Blinder, métodos distribucionales y regresiones cuantílicas, descomoposiciones detalladas. Métodos de estimación cuasi experimentales no basados en observables: diferencias en diferencias y métodos de control sintético, regresión discontinua. 


Econometría para datos de panel (*)

El curso será de nivel intermedio-avanzado en el área de la Econometría Aplicada focalizado en el tópico de los modelos de datos de panel y sus aplicaciones utilizando el programa STATA. Para ello, se presentarán los siguientes temas: estimación por el Método generalizado de los momentos, Modelos lineales para datos de panel (estáticos y dinámicos),  Modelos de elección discreta y variable dependiente limitada para datos de panel.

 

Extracción de señales en series temporales (*)

El objetivo del curso es presentar los elementos teóricos y los métodos para la extracción y el análisis de las señales componentes de las series temporales. Los temas a tratar incluirán: Nociones de análisis espectral, señales, componentes y descomposición de una serie de tiempo; filtrado de series de tiempo; filtros empiricistas; filtros de paso alto, paso bajo y pasabanda, métodos basados en modelos.

 

(*) Asignaturas optativas ofrecidas por el dECON que se abren siempre que haya un mínimo de 10 estudiantes que hayan ratificado su inscripción.

Descripción sintética de materias Diploma en Econometría

Diploma en Econometría / Descripción sintética de asignaturas

 

Microeconomía

Teoría del consumidor: preferencias, minimización del gasto, maximización de la utilidad, ecuación de Slutsky, excedente del consumidor, elasticidades. Teoría de la empresa: tecnología, maximización del beneficio, minimización de costos. Mercados: demanda y oferta, competencia perfecta, monopolio, oligopolio, competencia monopolística y otros modelos de competencia imperfecta. Equilibrio general y bienestar: condiciones de tangencia, condiciones de Pareto, bienes públicos y externalidades, derechos de propiedad y costos de transacción.

 

Macroeconomía

Introducción a la macroeconomía dinámica. El modelo de crecimiento de Solow-Swan. El modelo de generaciones solapadas. Introducción al control óptimo y el modelo de Ramsey en tiempo continuo. Introducción a la programación dinámica y al modelo de Ramsey en tiempo discreto. La teoría del ciclo real de los negocios.

 

Econometría

Principales modelos y métodos de estimación e inferencia en econometría: modelo de regresión lineal general con regresores independientes y endógenos; estimación Mínimos Cuadrados Ordinarios, Mínimos Cuadrados Generalizados, Máxima Verosimilitud, Método de los Momentos, Variables Instrumentales, Método Generalizado de los Momentos; inferencia en pequeñas muestras y asintótica y contrastes de especificación de los modelos. Modelos de elección discreta y variable dependiente limitada.

 

Econometría de Serie de Tiempo

Modelos univariantes estacionarios y no estacionarios. Evolutividad en el nivel de las series económicas. Tendencias deterministas y  aleatorias de raíces unitarias. Procesos integrados. Dependencia temporal y persistencia en series económicas. Contraste de raíces unitarias y representaciones tendenciales. Contrastes de raíces unitarias en las frecuencias estacionales. La función de predicción a largo plazo. Componentes inobservables. Modelos estructurales de series temporales. Análisis multivariante de series temporales y cointegración. Representación en términos de mecanismos de corrección del error.

 

Econometría

Principales modelos y métodos de estimación e inferencia en econometría: modelo de regresión lineal general con regresores independientes y endógenos; estimación Mínimos Cuadrados Ordinarios, Mínimos Cuadrados Generalizados, Máxima Verosimilitud, Método de los Momentos, Variables Instrumentales, Método Generalizado de los Momentos; inferencia en pequeñas muestras y asintótica y contrastes de especificación de los modelos. Modelos de elección discreta y variable dependiente limitada.

 

Métodos Econométricos para Evaluación de Políticas (*)

Causalidad y contrafactual: regresión y causalidad, el problema de evaluación de programas. Métodos de estimación experimentales. Método de estimación cuasi experimental matching basados en observables: propensity score, matching. Métodos de descomposición y regresiones cuantílicas: Oaxaca-Blinder, métodos distribucionales y regresiones cuantílicas, descomoposiciones detalladas. Métodos de estimación cuasi experimentales no basados en observables: diferencias en diferencias y métodos de control sintético, regresión discontinua. 


Econometría para datos de panel (*)

El curso será de nivel intermedio-avanzado en el área de la Econometría Aplicada focalizado en el tópico de los modelos de datos de panel y sus aplicaciones utilizando el programa STATA. Para ello, se presentarán los siguientes temas: estimación por el Método generalizado de los momentos, Modelos lineales para datos de panel (estáticos y dinámicos),  Modelos de elección discreta y variable dependiente limitada para datos de panel.

 

Extracción de señales en series temporales (*)

El objetivo del curso es presentar los elementos teóricos y los métodos para la extracción y el análisis de las señales componentes de las series temporales. Los temas a tratar incluirán: Nociones de análisis espectral, señales, componentes y descomposición de una serie de tiempo; filtrado de series de tiempo; filtros empiricistas; filtros de paso alto, paso bajo y pasabanda, métodos basados en modelos.

 

(*) Asignaturas optativas ofrecidas por el dECON que se abren siempre que haya un mínimo de 10 estudiantes que hayan ratificado su inscripción.